Hola, me paso lo mismo y lei en en la pagina de microsoft lo siguiente: La diferencia que ves es porque el tutorial está usando el visual Mapa (Bing Maps) antiguo, mientras que tú estás usando Azure Maps, que es el visual que Microsoft está impulsando actualmente. Resumen de las visualizaciones de mapas en Power BI - Power BI | Microsoft Learn. Espero que te sirva... 

Te dejo las configuraciones que logre para que aparezca parecido: Seleccionar el mapa, vas a Oobjeto visual, "Capa de Marcadores", en Rellenar, le puse un buen porcentaje de transparencia y en borde, tilde la opcion de Color de relleno de coincidencia. Si quieres puede ponerle un ancho de pixel que quieras, y con eso mas o menos queda igual.