Hola, no me funciona de esta forma.

Comparto la solución por si alguien se le presenta el mismo problema.

1. Crear una columna en la tabla Calendario
2. Copiar este código:
#Month/Year =
YEAR ( 'Calendar'[Fecha] ) * 100
    + MONTH ( 'Calendar'[Fecha] )
3. Seleccionar la columna #Mes/Año y luego presiona la opción sort by columns:

Saludos,